CPV — Trois cycles substantifs vindiqués, universalisme rejeté¶

TL;DR — papier Cycles Refuted V3 (juin 2026)

Pilier 1 — verdict V3 publié. Sur 1 456 cellules testables, 166 positifs Gate 1 unadjusted (excès 2.3×) concentrés sur les variables que la théorie substantive prédit :

Juglar vindiqué sur investissement-PIB (39 % JST) et chômage (G7Q/OECDQ/GBR/JPN) : 67 / 605 cellules JST, excès 2.2×. UK chômage (BoE) passe les deux nulls : p_AR(1) = 0.004, p_ARFIMA = 0.002 à d̂ = 0.49.
Kuznets vindiqué sur prix immobiliers (46 % JST, 6/13), population (39 %), crédit (41 %) : 51 / 529 cellules, excès 1.9×.
Kitchin vindiqué sur agrégats crédit BIS marchés émergents (Corée/Chine/Mexique/Afrique du Sud/Turquie/Russie/Indonésie) : 25 / 93 cellules trimestrielles, excès 5.3×. BoE Kitchin déclassé comme artefact de bande-edge (pass-rate 0 % sous resserrement [4,5]).
Kondratieff — pas vindiqué comme long-wave endogène. Seules deux séries UK passent : dette publique (p_AR(1) = 0.002, p_ARFIMA = 0.022 à d̂ = +0.436) et dette centrale brute (p_AR(1) = 0.032, p_ARFIMA = 0.048). Recastée comme chronologie de dette de guerre Reinhart-Rogoff. Toutes les autres séries UK Kondratieff-éligibles (PIB réel, CPI, salaires réels, actions, population) échouent Gate 1 sur les deux nulls.

Ce qui est rejeté : la lecture universaliste sinusoïdale-sur-tout (un seul cycle canonique pour toute série macro). L'ajustement Benjamini-Hochberg FDR α = 0.05 sur la grille jointe rejette cette lecture (le floor 1/(B+1) > p* = 3.4 × 10⁻⁵).

Pilier 2 — papier compagnon en préparation. Une signature à 5 familles statistiques (C long memory, B multifractalité, D non-linéarité, I information structurée, S reflexive regime drift) émerge conjointement sur ≥ 60 % des cellules. Trois modèles cluster (MSM, ARFIMA + regime-switching, HAR) battent le random walk en out-of-sample CRPS sur 78 % des 68 variables testées. Ce volet fait l'objet d'un papier compagnon distinct, dont le présent site continue de servir de site-pilote.

Dans cette page¶

Verdict V3 (papier publié) — où les cycles vivent, où ils sont morts, où ils sont recastés
Pipeline benchmark (companion paper) — PASS 78 % out-of-sample
La méthode — Gate 1 dual null AR(1)+ARFIMA + robustesses R4/R5
La signature cluster CBDIS — pilier 2, en préparation
Choisir son point d'entrée — 4 tracks par audience cible

Verdict V3 — papier Cycles Refuted¶

Verdict publié dans le papier papers/cycles_refuted/ V3 (juin 2026). Les chiffres sont ceux des sections 5 (results.tex) et 0 (abstract.tex).

Cycle	Pass / Testable	Excès vs null	Variables porteuses	Lecture V3
Juglar (7–11 ans)	67 / 605 (JST)	2.2×	LH_INV 39 %, LH_UNRATE 33 %, LH_BUSCREDIT 33 %, BoE UK chômage (deux nulls)	✅ Vindiqué sur canaux substantifs
Kuznets (15–25 ans)	51 / 529 (JST)	1.9×	LH_HPI 46 %, LH_POP 39 %, LH_CREDIT 41 %	✅ Vindiqué sur canaux substantifs
Kitchin (3–5 ans)	25 / 93 (BIS Q)	5.3×	Crédit BIS EM (KR/CN/MX/ZA/TR/RU/ID)	✅ Vindiqué (BoE Kitchin déclassé R4)
Kondratieff (40–60 ans)	2 / 16 (BoE UK)	n/a	UK dette publique + dette gouv. centrale	♻️ Recasté chronologie Reinhart-Rogoff
Lecture universaliste	0 BH-FDR	floor > p*	grille 1 456 cellules	❌ Rejetée
Total Gate 1	166 / 1 456	2.3×	tous panels confondus	unadjusted

Comment lire le verdict V3

Le verdict est double. (1) Lecture variable-spécifique : trois cycles canoniques sont alive sur exactement les variables que Kitchin, Juglar, Kuznets ont nommées il y a un siècle. (2) Lecture universaliste sinusoïdale-sur-tout : rejetée par BH-FDR.

Le cas Kondratieff est explicitement recasté : le seul positif (UK dette) est une chronologie de dette de guerre Reinhart-Rogoff (Napoléon, Crimée, WWI, WWII), pas une long-wave endogène. Toutes les autres séries UK Kondratieff-éligibles (PIB réel, CPI, salaires réels, actions) échouent Gate 1 sur les deux nulls.

Lire le papier V3 (résumé portail) → Détail par variable →

Pipeline benchmark (companion paper en préparation)¶

Pilier 2 — companion paper

Le verdict ci-dessous correspond au papier compagnon en préparation (cf. section Status of the companion paper du conclusion V3, lignes 137–144). Il documente la signature statistique non-cyclique qui émerge à côté du verdict cycles. Aucune submission jusqu'à ce que le companion soit disponible comme preprint citable.

✅ Verdict consolidé companion : PASS — pass rate 78 % sur 53 / 68 variables (6 panels, as_of = 2026-05).

Modèle cluster	Wins	Part
MSM (Calvet-Fisher)	23	43 %
HAR (Corsi 2009)	16	30 %
ARFIMA + regime-switching	14	26 %

Le pass rate est la fraction des variables où au moins un modèle cluster bat le random walk en CRPS out-of-sample à horizon 12. Seuil falsifiable 50 %.

Voir le verdict consolidé multi-panels → Reproduire en Docker →

La méthode en un coup d'œil¶

Une cascade de gates falsifiables avec threshold transparency (les bornes, surrogate counts, seuils Gate sont figés dans l'historique Git public avant ingestion des panels — distincte d'une pré-enregistrement OSF formel).

flowchart TD
    A([Série macro<br/>panel × variable]) --> LM{Diagnostics par cellule<br/>ADF · KPSS · GPH d̂ · DFA Hurst}
    LM --> B{Gate 1<br/>Dual null<br/>AR(1) bootstrap +<br/>ARFIMA(0, d̂_GPH, 0)}
    B -->|p ≥ 0.05 AR(1)| Z1([❌ Rejet<br/>cycle non détecté])
    B -->|p < 0.05 AR(1) ET ARFIMA| C{Gate 2<br/>Consensus<br/>4 méthodes}
    B -->|p < 0.05 AR(1) seul,<br/>échec ARFIMA| FP([⚠️ Faux positif<br/>long-memory])
    C -->|< 3/4 d'accord| Z2([❌ Cycle disputed])
    C -->|≥ 3/4 d'accord| D{Gate 3<br/>Concordance<br/>cross-agrégats}
    D --> Y([✅ Verdict variable-spécifique<br/>publié])
    Y --> R4{R4 Band-edge<br/>sensibilité ±1y/±2y}
    R4 -->|stable| BHFDR{BH-FDR<br/>grille jointe}
    R4 -->|0 % pass sous resserrement| ART([❌ Artefact<br/>p.ex. BoE Kitchin])
    BHFDR -->|p_floor > p*| UNIV([❌ Lecture universaliste<br/>rejetée])
    BHFDR -->|p < p*| ULT([✅ Cycle universel])
    style Y fill:#a5d6a7,stroke:#388e3c
    style Z1 fill:#ffcdd2,stroke:#c62828
    style Z2 fill:#ffcdd2,stroke:#c62828
    style FP fill:#ffe0b2,stroke:#ef6c00
    style ART fill:#ffe0b2,stroke:#ef6c00
    style UNIV fill:#ffcdd2,stroke:#c62828
    style ULT fill:#90caf9,stroke:#1565c0

Verdict V3 sur 5 panels indépendants (1700-2024, 1 456 cellules testables) :

Cycle candidat	Pass Gate 1 unadjusted	Excès	Verdict V3
Kitchin (3-5 ans)	25 / 93 (BIS Q) + 3 / 26 (sectoral)	5.3×	✅ EM credit ; BoE déclassé
Juglar (7-11 ans)	67 / 605 (JST) + 12 / 55 (Q)	2.2–4.3×	✅ Investissement + chômage
Kuznets (15-25 ans)	51 / 529 (JST)	1.9×	✅ HPI + population + crédit
Kondratieff (40-60 ans)	2 / 16 (BoE UK)	n/a	♻️ Recasté chronologie R-R
Lecture universaliste	0 (BH-FDR)	n/a	❌ Rejetée

Détail méthode trois portes → Dual null AR(1) + ARFIMA → Sensibilité band-edge (R4) →

La signature cluster C+B+D+I+S¶

Pilier 2 — papier compagnon en préparation

Le cluster CBDIS est l'objet d'un papier compagnon distinct, en préparation. Il documente une signature statistique non-cyclique qui co-existe avec la lecture variable-spécifique des trois cycles canoniques (Pilier 1, V3). Le papier Cycles Refuted V3 ne préjuge pas du verdict cluster.

Sur ≥ 60 % des cellules, 5 familles statistiques émergent conjointement :

flowchart LR
    C[<b>C</b><br/>Long memory<br/>d GPH > 0<br/>~85%]
    B[<b>B</b><br/>Multifractalité<br/>Δα > 0<br/>~70%]
    D[<b>D</b><br/>Non-linéarité<br/>BDS test<br/>~75%]
    I[<b>I</b><br/>Information<br/>Entropies<br/>~80%]
    S[<b>S</b><br/>Régime drift<br/>KS sliding<br/>~60%]
    Cluster(["<b>Cluster CPV</b><br/>C+B+D+I+S<br/>conjoint sur ≥60%"])
    C --> Cluster
    B --> Cluster
    D --> Cluster
    I --> Cluster
    S --> Cluster
    style Cluster fill:#90caf9,stroke:#1565c0,stroke-width:3px

Métaphore unificatrice — la cascade

Imaginez l'eau qui dégringole d'une chute : régulière en haut, agitée en grandes vagues à mi-chute, brisée en mille tourbillons en bas. Il y a transfert d'énergie entre échelles. C'est l'image de la turbulence Kolmogorov K41 — et c'est l'image qui remplace l'horloge cyclique en macroéconomie.

Verdict constructif (acad) → Cluster expliqué (public) →

Le pipeline benchmark¶

La signature statistique est validée opérationnellement par un benchmark out-of-sample : on compare 6 modèles sur 68 variables réelles et on regarde quels modèles battent random walk.

flowchart LR
    H[Historique<br/>panel × variable] --> Split[Hold-out<br/>25% terminal]
    Split --> Origins[n_origins = 12<br/>rolling-origin]
    Origins --> Models[6 modèles<br/>RW · AR(1) · ARMA(1,1)<br/>HAR · ARFIMA+RS · MSM]
    Models --> Forecast[ProbabilisticForecast<br/>n_samples × horizons]
    Forecast --> Score[Scoring propre<br/>CRPS · coverage<br/>tail · bias]
    Score --> Verdict([Verdict<br/>PASS / FAIL<br/>par variable])
    style Verdict fill:#a5d6a7,stroke:#388e3c

Modèle	Spécialité empirique
MSM Calvet-Fisher	Panels longs (Bank of England, long-history)
HAR Corsi	Quarterly contemporain (q USA + EA)
ARFIMA+RS Bhardwaj-Swanson	Variables de crédit

Catalogue détaillé des modèles → Pipeline complet →

Choisir son point d'entrée¶

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    Hub((Hub CPV))
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Tout le code Python est conteneurisé Docker. Un seul docker compose run --rm ecowave forecast-benchmark-consolidate régénère le verdict consolidé à partir des sidecars JSON par panel. Tous les chiffres affichés sur cette page sont citables avec leur as_of. Voir reproduction (Quants).