Étude de cas — WLD-WB Kondratieff : trends agrégées simulant un demi-K-cycle¶
Contexte V3 (juin 2026)
Cette étude de cas date de l'audit ayant abouti au garde-fou Roadmap #14. La conclusion (« composite WLD-WB Kondratieff = artefact de trends agrégées ») reste valide. Elle est cohérente avec le verdict V3 du papier Cycles Refuted : la lecture universaliste sinusoïdale-sur-tout est rejetée par BH-FDR, et le seul positif Kondratieff au niveau per-variable est UK dette BoE, recasté chronologie Reinhart-Rogoff de dette de guerre. WB panel reste window-bound sur Kondratieff (N max = 65 ans < seuil ≥ 240 obs.). Voir résumé V3.
Résumé exécutif. Après le démasquage de CN_BIS Kondratieff comme artefact d'agrégation, le même protocole appliqué à
WLD-WB Kondratieff p=0.001(le seul autre survivant K du pipeline) révèle un artefact mécaniquement équivalent, plus subtil. Le composite K consomme uniquement 2 variables (CY_FIN et CY_PRD), toutes deux des tendances structurelles pures (R² log-lin = 0.66 et 0.99, ACF lag-1 ≈ 0.97 et 1.000). Individuellement, aucune ne survit Gate 1 (p = 0.728 et 0.993). Leur moyenne z-scorée crée néanmoins un signal au filtre band-pass [40-60y] qui ressemble à un demi-K-cycle. Ni le crédit chinois ni la financiarisation/productivité mondiale ne supportent empiriquement une K-wave. Confirme la thèse centrale : les K-waves apparentes émergent de transitions exogènes (great moderation, globalisation, financiarisation, transition chinoise), pas de mécanismes cycliques endogènes.
Le point de départ — l'unique K survivant restant¶
Après élimination de l'artefact CN_BIS, le tableau de bord home ne publie plus qu'une seule cellule Kondratieff survivante sur tout le pipeline CPV :
| Cellule | p-value Gate 1 | Phase | Tendance | Prochain extremum |
|---|---|---|---|---|
WLD (Banque mondiale 1960-2024) |
0.001 🟢 | contraction | rising | 📈 max dans 7.3 ans |
Le doute est légitime : pourquoi le composite WB-WLD verrait-il un K-wave
alors que :
- UK_BoE (316 ans, 16 vars) → p=0.892 (rejected)
- ADV18 (152 ans, 35 vars Phase 0) → p=0.300 (rejected)
- Tous les EM individuels BIS → p > 0.45 (rejected)
- WLD-WB sur 65 ans = 1.1-1.6 K-cycles ?
Application du même protocole en 5 étapes.
Diagnostic en 5 étapes¶
1. Couverture du sample¶
| Variable | Coverage | N obs | Cycles K théoriques (40-60y) |
|---|---|---|---|
| CY_GDP | 1960-2025 | 64 | 1.1 - 1.6 |
| CY_INV | 1960-2025 | 55 | 0.9 - 1.4 |
| CY_FIN | 1960-2025 | 45 | 0.7 - 1.1 |
| CY_PRD | 1960-2025 | 65 | 1.1 - 1.6 |
| CY_POP | 1960-2025 | 65 | 1.1 - 1.6 |
| CY_TRD | 1960-2025 | 55 | 0.9 - 1.4 |
| CY_UEM | 1960-2025 | 35 | 0.5 - 0.9 |
| CY_INF | 1960-2025 | 0 non-NaN | — (la BM n'agrège pas l'inflation au niveau mondial) |
~1 K-cycle maximum dans la fenêtre. Détection statistique de Kondratieff à 65 ans est intrinsèquement précaire.
2. Forme des séries WLD¶
| Variable | Range | R² log-lin | ACF lag-1 | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| CY_GDP (real growth %) | -2.9 → 6.6 | 0.14 | 0.21 | stationnaire |
| CY_INV (% PIB) | 23.0 → 27.5 | 0.00 | 0.81 | stationnaire (mean-reverting) |
| CY_UEM (%) | 4.8 → 6.6 | 0.07 | 0.78 | stationnaire |
| CY_FIN | 69 → 146 | 0.64 | 0.97 | TENDANCE — financiarisation |
| CY_TRD (% PIB) | 26 → 62 | 0.89 | 0.97 | TENDANCE — globalisation |
| CY_PRD | 3663 → 11852 | 0.99 | 0.998 | TENDANCE — productivité 3.2 %/an |
| CY_POP | 34M → 57M | 1.00 | 1.000 | TENDANCE pure |
4 variables sur 7 ont une trend dominante (R² log-lin > 0.60). Toutes captent la grande accélération post-1980 (productivité, globalisation, financiarisation) — un phénomène structurel, pas un cycle.
3. Votes inter-méthode Gate 2 (matrice WLD K)¶
D (PELT change-point) = peak
E (Markov-switching) = contraction
F (CF + Hilbert) = expansion
G (Bry-Boschan) = contraction
Plurality : 2/4 votes pour contraction (E + G). Comme pour CN_BIS,
c'est en-deçà du min_agreement=3 standard mais accepté par la règle
relâchée Kondratieff min_agreement=2. Aucune méthode ne s'aligne
nettement ; D voit un pic, F voit une expansion, E et G voient une
contraction. Pas de structure cyclique cohérente.
4. Évidence par variable — l'effondrement¶
ecowave evidence-per-variable --horizons wb teste Gate 1 sur chaque
variable individuelle sans compositing. Sur WLD-WB Kondratieff :
| Variable | n obs | p-value Gate 1 | Survit ? |
|---|---|---|---|
| CY_UEM | 35 | 0.039 | ✅ (marginal, sample court) |
| CY_INV | 55 | 0.393 | ❌ |
| CY_GDP | 64 | 0.661 | ❌ |
| CY_FIN | 45 | 0.728 | ❌ |
| CY_POP | 65 | 1.000 | ❌ |
| CY_TRD | 55 | 1.000 | ❌ |
| CY_PRD | 65 | 0.993 | ❌ |
Le composite K WLD ne consomme que CY_FIN et CY_PRD (les deux
variables avec cycle_targets=['kondratieff'] dans le manifest WB).
Or :
- CY_FIN seule →
p=0.728(rejeté) - CY_PRD seule →
p=0.993(rejeté maximalement)
Aucun signal K dans les constituants. La survie composite à
p=0.001 est créée par l'agrégation.
5. Mécanisme de l'artefact¶
Le composite Kondratieff WLD = moyenne_z(CY_FIN, CY_PRD).
Chaque variable est une trend monotone z-scorée. La z-score d'une trend est elle-même une trend (recentrée, rescalée). La moyenne de 2 trends z-scorées reste une trend, légèrement bruitée. Cette trend-composite a :
- plus de puissance basse-fréquence qu'un AR(1) bootstrap (qui décroît exponentiellement),
- plus de puissance basse-fréquence qu'un phase-scramble (qui préserve la PSD mais détruit la phase),
donc le test dual-null rejette le bruit AR(1)+phase-scramble. Le CF band-pass [40-60y] capte la moitié de la rampe sur 65 ans comme un demi-K-cycle.
C'est mécaniquement le même artefact que CN_BIS, juste avec 2 variables-trends au lieu d'une série dupliquée. Plus subtil mais identique structurellement.
Implication méthodologique¶
Le filtre targets_by_var (Roadmap #11) censurait censément ce
problème en assignant les variables à leurs bandes appropriées. Mais
ici, les variables pré-enregistrées comme "kondratieff targets"
sont précisément celles qui sont dominées par des tendances :
CY_FIN (financiarisation) et CY_PRD (productivité). Ces choix
reflètent une présupposition théorique ([Perez 2002] sur les
vagues techno-économiques, [Schumpeter 1939] sur les ondes longues)
plus qu'une preuve empirique.
Trois options de garde-fou méthodologique restent à explorer (hors scope de ce diagnostic, à valider scientifiquement) :
- Pre-detrending — appliquer un linear detrending (ou HP-filter λ=400 000 pour annuel) à chaque variable AVANT la z-score. Force le composite à ne capter que les déviations à la trend, pas la trend elle-même.
- Exclusion sur ACF — exclure du composite K les variables avec
ACF lag-1 > 0.95(signe de non-stationnarité forte). - Différenciation — z-scorer la première différence des variables-niveau (CY_PRD → croissance productivité ; CY_FIN → variation crédit-PIB) avant le compositing.
Chacune des trois changerait le verdict CPV pour Kondratieff. Aucune n'est anodine : elles correspondent à des modèles statistiques implicitement différents pour ce qu'est "un cycle". Question pour la suite : doit-on transformer les séries pour qu'elles ressemblent à des cycles avant de tester si elles le sont, ou tester telles quelles et accepter que les tendances structurelles fassent rejeter les K-waves par défaut ?
Verdict final sur WLD-WB Kondratieff¶
Le composite WLD-WB Kondratieff p=0.001 (contraction, max 7.3 ans)
est un artefact d'agrégation de tendances, exactement comme
CN_BIS Kondratieff p=0.025. Il
ne reflète pas un cycle endogène mondial de 40-60 ans, mais la
signature spectrale des transitions structurelles post-1980 (financiarisation,
globalisation, productivité) captée à la fenêtre de bande passante K.
Aucune cellule Kondratieff ne survit Gate 1 dual-null au niveau
des variables individuelles, à l'exception marginale de WLD-WB
CY_UEM p=0.039 (35 obs, ~0.5 K-cycle de couverture).
→ Confirmation empirique massive de la thèse centrale CPV. Les critiques modernes (Garvy 1943, Mansfield 1983, Solomou 1987, Maddison 1991) avaient raison : le Kondratieff n'est pas un cycle empiriquement distinct du bruit. Toutes les survies du pipeline CPV sont des artefacts d'agrégation, de tendance structurelle, ou de sample court.
Référence bibliographique¶
- Garvy (1943) — démolition contemporaine de Kondratieff sur les prix.
- Maddison (1991) — phases 1820-1989 ne respectent pas la périodicité K.
- Mansfield (1983) — grappes d'innovations sans périodicité K.
- Perez (2002) — défenseur des vagues techno-économiques (la présupposition théorique derrière les
cycle_targets). - Schumpeter (1939) — théorie des ondes longues (la même présupposition).
- Solomou (1987) — analyse spectrale formelle : K-waves non distinctes du bruit.
- Wen (2005) — cycles survivent sur séries sectorielles, pas sur composites.