Aller au contenu

R5 — Rolling-window Gate 1

Résumé. V3 (recommandation R5 du referee TSE) ajoute un test de stabilité temporelle : Gate 1 est appliqué sur fenêtres glissantes 50 ans (200 ans pour Kondratieff) avec step 25-40 ans, pour cartographier la présence temporelle des cycles. Cas V3 majeur : la heat-map Kondratieff localise la puissance maximale post-1815 (amortissement napoléonien) et post-1945 (build-up WWII), windows que la lecture Reinhart-Rogoff anticipe.

Pourquoi ce test

Gate 1 sur la fenêtre complète d'un panel teste la nulle « le cycle est présent en moyenne sur la fenêtre ». Mais un cycle peut être présent par intermittence plutôt que stationnaire — actif pendant certaines périodes historiques et absent pendant d'autres.

Le rolling-window R5 transforme Gate 1 en cartographie temporelle : pour chaque fenêtre glissante, on calcule le verdict Gate 1 et son p-value. On en déduit :

  • un pass-rate temporel (fraction de fenêtres qui rejettent le null) — modestement élevé au-dessus du nominal 5 % = présence intermittente ;
  • une heat-map localisant les fenêtres les plus signifiantes — utile pour rattacher le signal à des chronologies historiques spécifiques.

Protocole V3

Cycle Fenêtre Step
Kitchin (3-5y) 50y 25y
Juglar (7-11y) 50y 25y
Kuznets (15-25y) 80y 40y
Kondratieff (40-60y) 80-200y 40y

Pour chaque cellule (panel × group × variable) et chaque fenêtre, on applique Gate 1 dual null (AR(1) + ARFIMA) avec le même surrogate count que le run principal. Sortie : pass-rate temporel + heat-map p-values.

Résultats empiriques V3

Source : papers/cycles_refuted/sections/05_results.tex §sec:appendix_rolling et reports/rolling_window_gates.json.

Pass-rates BoE Millennium (80y window, 40y step, 1 646 cellules)

Cycle Pass / fenêtres Pass-rate Lecture
Juglar 57 / 466 12.2 % excès modéré sur 5 % nominal
Kitchin 40 / 466 8.6 % léger excès
Kuznets 39 / 430 9.1 % léger excès
Kondratieff 40 / 284 14.1 % excès clair

Tous ces pass-rates sont modestement élevés au-dessus du nominal 5 %, cohérent avec présence intermittente plutôt que cyclicité stationnaire sur 1700-2016. Aucun cycle n'est continûment présent ; chacun apparaît et disparaît selon des régimes historiques.

Heat-map Kondratieff BoE — chronologie Reinhart-Rogoff

Le pass-rate Kondratieff de 14.1 % se concentre sur deux régions historiques :

  • Post-1815 — amortissement des dettes napoléoniennes (UK debt / GDP descend de ~250 % à ~25 % sur 1815-1914).
  • Post-1945 — build-up des dettes de la seconde guerre mondiale.

Ces deux windows sont précisément ce que la lecture Reinhart-Rogoff (2009) de chronologie de dette de guerre anticipe. Le rolling-window R5 confirme donc à la fois :

  1. que le signal Kondratieff est réel (excès post-1815 / post-1945 au-dessus du nominal 5 %), et
  2. qu'il est non-stationnaire (intermittent, lié à des chocs exogènes spécifiques), donc incompatible avec la lecture endogène de Kondratieff (1925).

Voir cycle Kondratieff — verdict V3.

Implémentation

Script : scripts/rolling_window_gates.py.

docker compose run --rm ecowave \
  scripts/rolling_window_gates.py --panels boe,jst \
  --window 80 --step 40 --n-surrogates 300 --seed 0

Sortie : reports/rolling_window_gates.json avec schéma {panel, group, variable, cycle, window_start, window_end, p1_AR1, p1_ARFIMA, pass: bool}.

Cible Makefile : referee-r5. Run V3 documenté : 1 646 cellules sur BoE, 80y window, 40y step.

Voir aussi

Références